Construit entre 1705 et 1722 pour le premier Duc de Marlborough par l’architecte Sir John Vanbrugh, Blenheim est la seule demeure privée ayant droit au titre de palais. 

Edifié dans le style baroque anglais, le palais opère une étonnante combinaison entre le monument, la demeure privée et le mausolée. Il abrite une remarquable collection d’art classique européen, autant en mobilier qu’en peinture.

La collection du duc de Marlborough était considérée comme l’une des plus importante d’angleterre. En 1886 une vente aux enchère emporta une grande partie de la collection représentant tous les courants de la renaissance au XVIIIe siècle, Brueghel, Rembrandt, Rubens, Watteau, Veronese, Vasari, Le Caravage, le Tintoret, le Titien, les Carrache, Giorgione, Luca Giordano, Panini, Raphael… 

Le palais est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987. Winston Churchill, petit fils du 7e duc de Marlborough, naquit à Blenheim en 1874.